RSI-Crossing vs. RSI-State: Was gewinnt im Backtest?

2026-04-21

Thomas Vittner | Quant Research & Systematisches Trading

Hier gibt’s den Blog Post und die Deep Dive Analyse dazu: https://thomasvittner.com/momentum-vs-mean-reversion-trading-strategie/

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Wichtige Links:

🏠 Homepage: https://thomasvittner.com/
🎓 AktienStart Academy: https://thomasvittner.com/aktienstart/
🧑‍🏫 Billions Trading College: https://thomasvittner.com/billions/

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Jeder Finanz-Guru predigt: "The trend is your friend". Bei US-Blue-Chips ist das völliger Schwachsinn. Wenn Sie hier Ausbrüche kaufen, füttern Sie nur das Smart Money. Ihr Stop-Loss fliegt, Ihr Konto blutet.

In diesem Video präsentiere ich die nackten Fakten. Wir vergleichen Momentum (pro-zyklisch) mit Mean Reversion (anti-zyklisch)

2026-04-06

Dividenden-Strategien fühlen sich gut an, aber die Mathematik ist oft verheerend. In unserem 20-Jahre-Backtest haben wir eine High-Yield-Strategie gegen eine low Yield Strategie und den Gesamtmarkt antreten lassen.

Der Backtest sieht nicht gut aus. Warum? Weil Steuern und Substanzverzehr dein Wachstum fressen. Werde zum datengetriebenen Investor und schau dir die nackten Zahlen an.

Den Link zum vollen Blog Post mit allen Wealth Lab Statistiken findest du hier im ersten Kommentar! 👇

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2026-04-04

Ganz ehrlich: Hast du deine RSI-Schwellwerte jemals wirklich getestet?

In Backtest Check #6 haben wir den RSI(2) in Wealth Lab gnadenlos zerlegt. Das Ergebnis ist erschreckend: Nur 5 Punkte Unterschied im Schwellwert können deinen Drawdown verdoppeln oder die Trefferquote massiv einbrechen lassen. 😱

Wer blind 70/30 nutzt, handelt auf Hoffnung, nicht auf Statistik. Schau dir den Zoom auf die Equity-Kurve an – die Zahlen lügen nicht. 📊

Wenn du verstehen willst, wie Sensitivitäts-Analysen dein Trading stabilisieren, schau dir den vollen Deep-Dive an.

Das komplette Video mit allen Parametern findest du in meinem Kanal.

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2026-04-03

Gewinne laufen lassen ist schwerer als man denkt. 🧠 Warum klare Verkaufs-Regeln über deine Rendite 2026 entscheiden werden.

Den kompletten Deep-Dive zur Strategie findest du hier:

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2026-04-02

Warum 5 Jahre Underperformance kein Grund zum Ausstieg sind. 📊 Ich erkläre dir, warum der 20-Jahre-Backtest bei deutschen Nebenwerten gerade jetzt auf ‘Grün’ springt.

Die komplette Analyse der strukturellen Schwäche findest du hier:

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2026-03-31

🚀Der RSI(2) ist ein völlig anderes Biest als der Standard-RSI.
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In dieser Folge von Vittner’s Backtest Check (006) gehen wir ans Eingemachte. Wir bauen direkt auf den Erkenntnissen aus Folge 003 auf (Rückschauperioden). Damals haben wir gelernt: Die Periode 2 ist beim RSI unschlagbar für kurzfristige Setups.

Aber heute klären wir die alles entscheidende Frage:
Welche Schwellwerte liefern den echten statistischen Edge? Reicht ein RSI(2) unter 10? Oder ist 30 der bessere Trigger?

Ich jage verschiedene Szenarien durch Wealth Lab und zeige dir im Screencast:

Warum Standard-Schwellwerte (70/30) beim RSI(2) mathematisches Harakiri sind.

Wie eine Differenz von nur 5 Punkten im Schwellwert deinen Drawdown

2026-03-30

Die meisten Trader nutzen Standard-Schwellwerte, ohne sie jemals getestet zu haben. In „Vittner’s Backtest Check #6“ gehen wir einen Schritt weiter.

Wir bauen auf der Analyse von Backtest Check #3 auf und fixieren die Lookback-Periode auf 2.
Die alles entscheidende Frage: Welcher Schwellwert liefert bei einem RSI(2) die höchste Trefferquote und den stabilsten Profit-Faktor?

Ich zeige dir den harten Wealth Lab Beweis direkt am Screen. Die Ergebnisse werden deine Sicht auf Oszillatoren verändern. 📈

Das volle Video mit allen Zahlen findest ab morgen Vormittag hier auf YouTube.

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2026-03-26

Qualität schlägt Zufall. 🏁 Das war Woche 1 zum Thema deutsche Nebenwerte. Wer die 20-Jahres-Statistik versteht, hat keine Angst vor 5 Jahren Underperformance. 📈

Nächste Woche starten wir mit der konkreten Watchlist!

Link zur Analyse im ersten Kommentar 👇

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Risikohinweis: Investieren birgt Risiken. Alle Analysen sind meine persönliche Meinung und keine Anlageberatung.