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Gleitende Durchschnitte – jeder nutzt sie, fast jeder scheitert damit.
2026-04-17
Zwei Linien kreuzen sich im Chart. Ein sicheres Signal? Wir haben aufgehört zu raten und Wealth Lab angeworfen. 20 Jahre Markthistorie. Jedes erdenkliche SMA-Setting für Entry und Exit im gnadenlosen Härtetest.
Das Ergebnis? Es hat uns selbst überrascht. Die Standard-Einstellungen aus den Lehrbüchern sind oft der schnellste Weg, dein Depot zu schreddern. Wenn du wissen willst, welche Kombinationen statistisch wirklich eine Kante haben und welche du sofort löschen solltest:
Den Link zum vollen Video findest du im ersten Kommentar!
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Das SMA-Ergebnis aus 20 Jahren Backtest.
2026-04-16
Wir zeigen dir hier im Snippet, warum der Standard-Cross oft zu spät kommt und wie du ihn profitabel filterst. Wer systematisch tradet, lässt die Mathematik für sich arbeiten. Den Link zum kompletten Deep-Dive Video findest du direkt hier im ersten Kommentar!
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Der Vittner Report #006 – Warum hohe Dividenden Gift für dein Depot sind
2026-04-06
Mehr über Dividenden und alle Backtests in unserem Börsenblog: https://thomasvittner.com/dividendenstrategie-im-check-warum-eine-hohe-regelmaessige-dividende-ihre-rendite-an-der-boerse-langfristig-killt/
Für viele Privatanleger ist eine Dividendenstrategie der heilige Gral des Investierens. Sie jagen Renditen von 7 %, 8 % oder gar 10 % hinterher und wähnen sich auf der sicheren Seite. „Das Unternehmen zahlt ja, also läuft es“, flüstert das Bauchgefühl.
Es fühlt sich nach „passivem Einkommen“ an, nach einer Belohnung für das bloße Halten einer Aktie. Doch an der Börse ist das Bauchgefühl Ihr schlechtester Ratgeber. Und hohe Ausschüttungen ebenso.
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Hör auf, zu früh zu verkaufen!
2026-04-03
Gewinne laufen lassen ist schwerer als man denkt. 🧠 Warum klare Verkaufs-Regeln über deine Rendite 2026 entscheiden werden.
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5 Jahre Small-Cap-Frust: Warum das dein Signal ist! ️
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5 Jahre Underperformance bei Small Caps fühlen sich für viele wie ein Scheitern an. 📉 Der 20-Jahre-Backtest sagt: Es ist eine statistische Chance.
Strukturelle Schwäche ist oft der Vorbote für extremes Momentum. Warum 2026 der Pivot kommt:
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70/30 beim RSI? Warum das beim RSI(2) ein fataler Fehler ist!
2026-03-31
🚀Der RSI(2) ist ein völlig anderes Biest als der Standard-RSI.
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In dieser Folge von Vittner’s Backtest Check (006) gehen wir ans Eingemachte. Wir bauen direkt auf den Erkenntnissen aus Folge 003 auf (Rückschauperioden). Damals haben wir gelernt: Die Periode 2 ist beim RSI unschlagbar für kurzfristige Setups.
Aber heute klären wir die alles entscheidende Frage:
Welche Schwellwerte liefern den echten statistischen Edge? Reicht ein RSI(2) unter 10? Oder ist 30 der bessere Trigger?
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RSI 70/30? ️ Ein fataler Fehler beim RSI(2)!
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Fazit Woche 1: Daten schlagen Gefühle.
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Qualität schlägt Zufall. 🏁 Das war Woche 1 zum Thema deutsche Nebenwerte. Wer die 20-Jahres-Statistik versteht, hat keine Angst vor 5 Jahren Underperformance. 📈
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