| Jeder schaut beim RSI auf die Perioden, aber ignoriert die Schwellwerte. In Backtest Check #6 habe ich den RSI(2) fixiert und die Trigger-Werte in Wealth Lab getestet. Das Ergebnis siehst du hier im Screencast. Ein einziger Parameter-Shift um nur 5 Punkte verändert alles: Der Drawdown sinkt, die Trefferquote steigt. Wer blind 70/30 nutzt, kennt seine Daten nicht. 📊 Das ganze Video in meinem YouTube Kanal. Abo + Glocke nicht vergessen! 🔔 |
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RSI 70/30? ️ Ein fataler Fehler beim RSI(2)!
2026-03-30
Die meisten Trader nutzen Standard-Schwellwerte, ohne sie jemals getestet zu haben. In „Vittner’s Backtest Check #6“ gehen wir einen Schritt weiter.
Wir bauen auf der Analyse von Backtest Check #3 auf und fixieren die Lookback-Periode auf 2.
Die alles entscheidende Frage: Welcher Schwellwert liefert bei einem RSI(2) die höchste Trefferquote und den stabilsten Profit-Faktor?
Ich zeige dir den harten Wealth Lab Beweis direkt am Screen. Die Ergebnisse werden deine Sicht auf Oszillatoren verändern. 📈
Das volle Video mit allen Zahlen findest ab morgen Vormittag hier auf YouTube.
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Deutsche Small Caps: Das Ende der Durststrecke?
2026-03-25
Haben deutsche Nebenwerte ausgedient? In diesem Video analysiere ich die Wahrheit hinter 5 Jahren Underperformance und zeige dir, warum die 20-Jahre-Statistik für mein Momentum-System eine ganz andere Sprache spricht.
Inhalt dieses Videos:
– Warum Small Caps 5 Jahre lang gelitten haben
– Der Vergleich: Nasdaq vs. Deutschland
– Der 20-Jahre-Backtest (Exklusive Daten)
– Warum Momentum 2026 der entscheidende Faktor ist
– Fazit & Strategie
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So verpasst du keinen meiner Daten-Checks zu deutschen Nebenwerten.
Link zum Blog & Backtest im ersten Kommentar 👇
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Der RSI 14 Mythos: Warum Standard-Einstellungen oft scheitern
2026-03-19
Warum nutzt eigentlich jeder den RSI mit 14 Tagen Rückschau Periode?
In Video 003 unserer Research-Serie Vittner’s Backtest Check hinterfragen wir das "Gesetz" der Standard-Einstellungen. Wir werfen den RSI in unser standardisiertes Backtest-Labor und lassen 20 verschiedene Lookback-Perioden gegeneinander antreten.
Die Forschungsfrage heute:
Ist die klassische 14-Tage-Einstellung wirklich optimal für US-Aktien oder lassen wir damit massiv Performance liegen? Wir testen alles von extrem schnellen (RSI 2) bis zu trägen (RSI 21) Einstellungen.
🔬 Unser Test-Setup (Standard-Labor):
Variable: Lookback Periode (2 bis 21 Tage)
Konstante: Schwellenwert kleiner 30 (Standard)
Universum: S&P 100 Aktien (20 Jahre Historie)
Positionsgröße: 1% pro Trade (für stabile Statistik)
Haltedauer: 5
9 Kriterien. 1 Ziel: mit dem Piotroski F Score die Spreu vom Weizen trennen
2026-03-16
9 Kriterien. 1 Ziel: Die Spreu vom Weizen trennen. 🌾💎
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20 Jahre Backtest zum Piotroski F-Score
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Die nackten Zahlen lügen nicht. 📊 Über 20 Jahre Backtesting zeigen: Der Piotroski F-Score ist kein „nice-to-have“, sondern ein Überlebenswerkzeug. Wer nur auf das KGV schaut, übersieht oft das Wesentliche.
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