| Warum nutzt eigentlich jeder den RSI mit 14 Tagen Rückschau Periode? In Video 003 unserer Research-Serie Vittner's Backtest Check hinterfragen wir das "Gesetz" der Standard-Einstellungen. Wir werfen den RSI in unser standardisiertes Backtest-Labor und lassen 20 verschiedene Lookback-Perioden gegeneinander antreten. Die Forschungsfrage heute: Ist die klassische 14-Tage-Einstellung wirklich optimal für US-Aktien oder lassen wir damit massiv Performance liegen? Wir testen alles von extrem schnellen (RSI 2) bis zu trägen (RSI 21) Einstellungen. 🔬 Unser Test-Setup (Standard-Labor): Variable: Lookback Periode (2 bis 21 Tage) Konstante: Schwellenwert kleiner 30 (Standard) Universum: S&P 100 Aktien (20 Jahre Historie) Positionsgröße: 1% pro Trade (für stabile Statistik) Haltedauer: 5 Tage (fester Exit) Metrik: Average Profit per Trade (Erwartungswert) & APR (jährliche Rendite in Pct.) Wir nutzen live den WealthLab Optimizer, um die Performance-Kurve über alle Perioden hinweg zu visualisieren. Das Ergebnis zeigt deutlich, wie die Reaktionsgeschwindigkeit des Indikators die Signalqualität beeinflusst. Abonniere unseren Kanal wenn du dein Trading faktenorientiert ausrichten willst. |
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Das Fazit nach 20 Jahren Piotroski-Backtest?
2026-03-18
Die Zahlen lügen nicht: Wer systematisch auf Bilanzqualität setzt und die "Schrott-Aktien" aussortiert, schlägt den Markt langfristig mit deutlich geringerem Risiko. Es ist kein Hexenwerk, sondern Disziplin.
Wir haben die 9 Kriterien analysiert und die Picks gesehen. Jetzt liegt es an dir: Nutzt du Daten oder hoffst du noch?
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Frage an dich: Welches der 9 Kriterien findest du am wichtigsten? Schreib es mir in die Kommentare! 👇
9 Kriterien. 1 Ziel: mit dem Piotroski F Score die Spreu vom Weizen trennen
2026-03-16
9 Kriterien. 1 Ziel: Die Spreu vom Weizen trennen. 🌾💎
Wusstest du, dass Joseph Piotroski gar kein Profi-Investor, sondern Professor war? Sein System sollte eine einzige Frage beantworten: Wie erkennt man ein Unternehmen, das fundamental wirklich gesundet – bevor der Markt es merkt?
Vom Cashflow über die Verschuldung bis zur operativen Marge: Wer die 9 Punkte des F-Scores versteht, schaut nie wieder nur auf den Aktienkurs. In diesem Reel erkläre ich dir, warum Bilanzqualität dein wichtigster Filter ist.
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Der Vittner Report #005 – Germany Small Cap Momentum
2026-03-11
Executive Summary: 5 Jahre Frust vs. 20 Jahre Statistik
Deutsche Nebenwerte hinken seit Jahren hinterher – eine harte Geduldsprobe für jeden Investor. Doch wer nur auf das „Rauschen“ der letzten fünf Jahre blickt, übersieht die größte statistische Chance für 2026.
In diesem Report analysieren wir, warum die langfristige 20-Jahres-Auswertung für Momentum-Strategien in der zweiten Reihe eine völlig andere Sprache spricht als die aktuelle Marktstimmung. Wir zeigen dir, wie unser systematischer Filter die wahren Alpha-Generatoren identifiziert, bevor die Masse umschichtet. Daten schlagen Emotionen: Erfahre, warum die Statistik jetzt für ein massives Comeback spricht. Klicke jetzt rein und bereite dein Depot auf die Trendwende vor.
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