| Ein Wochenende im Konferenzraum macht dich nicht zum Trader. đ Wahre Expertise entsteht durch einen strukturierten, digitalen Prozess. Wir lassen den Hype weg und konzentrieren uns auf das, was zĂ€hlt: Evidenz, Statistik und robuste Systeme. Warum digital heute ĂŒberlegen ist? â Keine unnötigen Reisekosten â dein Kapital bleibt im Depot. â Wissen auf Abruf, genau dann, wenn DU es brauchst. â Direkter Support an deinem eigenen Schirm. Erfahre mehr ĂŒber die Evolution der Trading-Ausbildung im neuen Vittner Report. Jetzt ĂŒberall hören und sehen: â Spotify â Apple Podcasts â YouTube Hör auf zu reisen. Fang an zu validieren. Abonniere den Kanal fĂŒr die tĂ€gliche Dosis Vernunft am Markt. đ |
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Hattest du im letzten Jahr Erfolg an den MĂ€rkten, weil dein System gut ist â oder hattest du einfach nur GlĂŒck mit dem Marktregime? đ€
Die meisten Privattrader kennen den Unterschied nicht. Profis nutzen statistische Stress-Tests und Monte-Carlo-Simulationen, um Zufall von echtem Verstand zu trennen.
In dieser Woche schauen wir uns an, wie du dein Trading auf ein wissenschaftliches Fundament stellst.
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Wealth Lab Deep Dive: Reversion gewinnt!
2026-04-27
Hier siehst du die nackten Resultate einer systematischen Reversion-Strategie ĂŒber 20 Jahre. Keine Storys, kein Hype â nur Mathematik und das Gummiband-Prinzip.
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Die Momentum-Falle: Warum Trendfolge bei US-Aktien dein Konto ruiniert
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Thomas Vittner | Quant Research & Systematisches Trading
Hier gibt’s den Blog Post und die Deep Dive Analyse dazu: https://thomasvittner.com/momentum-vs-mean-reversion-trading-strategie/
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Wichtige Links:
đ Homepage: https://thomasvittner.com/
đ AktienStart Academy: https://thomasvittner.com/aktienstart/
đ§âđ« Billions Trading College: https://thomasvittner.com/billions/
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Jeder Finanz-Guru predigt: "The trend is your friend". Bei US-Blue-Chips ist das völliger Schwachsinn. Wenn Sie hier AusbrĂŒche kaufen, fĂŒttern Sie nur das Smart Money. Ihr Stop-Loss fliegt, Ihr Konto blutet.
In diesem Video prÀsentiere ich die nackten Fakten. Wir vergleichen Momentum (pro-zyklisch) mit Mean Reversion (anti-zyklisch)
Das SMA-Ergebnis aus 20 Jahren Backtest.
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Der Vittner Report #006 â Warum hohe Dividenden Gift fĂŒr dein Depot sind
2026-04-06
Mehr ĂŒber Dividenden und alle Backtests in unserem Börsenblog: https://thomasvittner.com/dividendenstrategie-im-check-warum-eine-hohe-regelmaessige-dividende-ihre-rendite-an-der-boerse-langfristig-killt/
FĂŒr viele Privatanleger ist eine Dividendenstrategie der heilige Gral des Investierens. Sie jagen Renditen von 7 %, 8 % oder gar 10 % hinterher und wĂ€hnen sich auf der sicheren Seite. âDas Unternehmen zahlt ja, also lĂ€uft esâ, flĂŒstert das BauchgefĂŒhl.
Es fĂŒhlt sich nach âpassivem Einkommenâ an, nach einer Belohnung fĂŒr das bloĂe Halten einer Aktie. Doch an der Börse ist das BauchgefĂŒhl Ihr schlechtester Ratgeber. Und hohe AusschĂŒttungen ebenso.
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5 Jahre Small-Cap-Frust: Warum das dein Signal ist! ïž
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5 Jahre Underperformance bei Small Caps fĂŒhlen sich fĂŒr viele wie ein Scheitern an. đ Der 20-Jahre-Backtest sagt: Es ist eine statistische Chance.
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70/30 beim RSI? Warum das beim RSI(2) ein fataler Fehler ist!
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đDer RSI(2) ist ein völlig anderes Biest als der Standard-RSI.
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In dieser Folge von Vittnerâs Backtest Check (006) gehen wir ans Eingemachte. Wir bauen direkt auf den Erkenntnissen aus Folge 003 auf (RĂŒckschauperioden). Damals haben wir gelernt: Die Periode 2 ist beim RSI unschlagbar fĂŒr kurzfristige Setups.
Aber heute klÀren wir die alles entscheidende Frage:
Welche Schwellwerte liefern den echten statistischen Edge? Reicht ein RSI(2) unter 10? Oder ist 30 der bessere Trigger?
Ich jage verschiedene Szenarien durch Wealth Lab und zeige dir im Screencast:
Warum Standard-Schwellwerte (70/30) beim RSI(2) mathematisches Harakiri sind.
Wie eine Differenz von nur 5 Punkten im Schwellwert deinen Drawdown
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NĂ€chste Woche starten wir mit der konkreten Watchlist!
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Risikohinweis: Investieren birgt Risiken. Alle Analysen sind meine persönliche Meinung und keine Anlageberatung.
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